《银行利率定价原理和方法》

讲师资历

课程目标

随着我国金融市场的深化，利率市场人进程加快，商业银行的利润来源依靠利差越来越显乏力，竞争也越来越激烈。在大力开拓中间业务的同时，如何力争利差带来的收益？准确进行利率定价是关键。1、掌握我国利率市场化趋势下利率定价的重大意义； 2、掌握利率定价理论方法研究现状； 3、掌握人民银行推荐的利率定价四个模型 4、掌握银行利率定价的方法与流程； 5、掌握银行利率定价模型的表示方法； 6、掌握固定参数统计确定方法； 7、掌握客户利率定价测算。

课程大纲

第一讲：利率定价理论
一、利率定价的目标
1、利率定价以实现金融机构利润最大化为目标
2、利润最大化，首先要实现目标利润（成本导向）
3、利润最大化，由市场定价能高则高（价格导向）
4、利润最大化，贷款与其他业务综合（客户贡献）
5、利润最大化，在风险与收益平衡中实现。
二、利率定价原理
1、价格组成 
2、成本费用率 
3、税负成本率
4、风险溢价
5、利润率
三、利率定价流程 
四、国外商业银行常用定价方法
1、成本加成定价模型（没有考虑市场价）  
2、价格领导模型（没有考虑成本） 
3、成本—收益定价模型（没有考虑客户风险）  
五、人民银行推荐的四个模板 
1、一般模板
2、河南模板
3、浙江模板
4、黑龙江模板
六、利率定价模型选择与优化
第二讲：定价模型的表示方法 
一、用公式表示的计算模型
二、用表格表示的计算模型
三、年度固定参数
1、贷款机构平均费用率
2、税负成本率
3、最低目标利润率
4、市场风险溢价点数
5、目标利润率调整点数
6、经营策略调整点数
7、信用等级与PD值对应表
8、违约损失率参数表
9、贷款期限与PD值对应表
10、政策导向利率浮动区间表
11、客户存款优惠幅度参数表
12、客户投资优惠幅度参数表
四、实时调整的固定参数
1、付息成本率
2、法定基准利率
五、客户利率定价基本信息
1、信用等级
2、担保类型（选）
3、贷款期限
4、贷款额度
5、日均存款
6、投资金额
7、贷款类型(选) 
第三讲：固定参数统计确定方法 
一、贷款机构财务报表
1、资产负债表 
2、财务损益表
二、定价参数统计方法
1、贷款平均余额统计表
2、贷款利润统计表
3、贷款分类统计（按行业）
4、贷款分类统计（按存贷比）
5、贷款分类统计（按投贷比）
6、违约率统计（按信用等级）
7、不良贷款损失率统计
8、违约率统计（按贷款期限）
三、定价参数确定方法
1、贷款机构平均费用率
2、付息成本率 
3、税负成本率
4、最低目标利润率
5、市场风险溢价点数
6、目标利润率调整点数
7、经营策略调整点数 
第四讲：客户利率定价测算 
一、客户基本信息
二、利率定价测算表
三、利率定价举例
实战演练：在Excel模板上示范